Деревянный дом Меншикова стоял в Семёновском недалеко от Немецкой слободы. Здесь он жил, отсюда легко было добраться до царских хором, а также в Преображенское, где стоял дворец, в котором жила любимая младшая сестра Петра, царевна Наталья Алексеевна (1673-1716 гг.).
Пётр Алексеевич и его сподвижник Александр Меншиков часто наезжали к царевне Наталье Алексеевне в гости. Сестра царя завела у себя порядки, более свободные, чем были при её матери Наталье Кирилловне. Всю свою жизнь она посвятила брату и театру, который обустроила здесь же в Преображенском, выбирая из своей челяди наиболее талантливых слуг. Царевна всегда выступала на стороне брата, поддерживала все его замыслы по обустройству России на европейский лад. Замуж она не вышла, так как в России не нашлось равного ей мужа, а европейские страны с опаской смотрели на представителей новой царской семьи и не спешили свататься.
Во дворце Преображенского часто проводились разгульные вечера, в которых также участвовали сестры Меншикова Анна и Мария и сестры Арсеньевы.
Дарья, воспитанная в строгости, не позволяла себе никаких вольностей, чем и понравилась Меншикову. Он прислал во двор царевны свою наложницу Марту Скавронскую (
5 [15] апреля 1684 - 6 [17] мая 1727), крещёную в православии Екатериной, чтобы она научила девушек европейским манерам, заодно бы и сама переняла русскую культуру. Меншиков не планировал увлечь юного Петра шведской пленницей фельдмаршала Шереметьева, которая нравилась ему самому. Он хотел, чтобы царицей стала его сестра Анна Даниловна, которая в это время уже была фавориткой царя Петра.
Но всё пошло не по плану Меншикова. В 1703 году, будучи в гостях у Меншикова, царь Пётр увидел Екатерину, которая прислуживала за столом. Она ему очень понравилась и государь сразу увёз красавицу к себе, сделав своей фавориткой. Екатерина могла сладить с царём в его приступах агрессии и кроме неё этого сделать никто не мог.
Сёстры Арсеньевы тоже поменяли место своей дислокации. Меншиков забрал их в свой дом, и, если верить историкам, стала Дарья ему невенчанной женой.
Первоначально они жили в деревянном доме, построенном в Семёновской слободе, но в декабре 1706 года дом сгорел и по просьбе Меншикова Петр I подарил своему другу ветшающий московский дворец Франца Лефорта (Ф. Лефорт умер в 1699 г.) и впридачу дал две тысячи рублей на реставрацию.